内容简介

为培养复合型金融实物和操作人才，本项目以“金融计算与量化投资”为主线，依托金融大数据，主要介绍MATLAB在金融计算方面的应用。在介绍相关的金融理论及模型的基础上，详细讲解了MATLAB基本语句和基本编程、MATLAB对数据库操作，然后讲述MATLAB在金融、衍生品、固定收益工具箱中的函数，内容涉及固定收益、资产组合理论和实务计算等，并通过大量的应用实例，帮助学生快速、熟练掌握使用MATLAB来解决金融中的计算和分析问题。本教材的编写将有助于金融专业的同学对量化投资的计算机技术和MATLAB稿语言有所认识，同时对数学、计算机专业的同学来说，是了解和熟知金融学基础的入门级指引。计算机基础和金融学基础的有效结合，对帮助读者快速掌握量化投资函数提供了新的便利。此教材将适合对金融计算、量化交易、金融投资感兴趣的同学及有志于成为“金融大家”的人士阅读。

目录

目录第1章MATLAB简介1.1概述1.1.1发展历史1.1.2MATLAB的版本进展1.1.3MATLAB R2020a版本特1.1.4MATLAB的特点1.1.5MATLAB和Python的比较1.1.6下载方式1.2认识MATLAB1.2.1打开方法1.2.2MATLAB的主窗口能1.2.3MATLAB的1.2.4搜索路径1.2.5实用快捷键与常用命令1.2.6帮助系统1.2.7实时编辑器1.2.8App Designer1.3MATLAB的实际应用——以GUI为例第2章数据读写的基本操作2.1导入、导出文件和数据的基本操作2.1.1导入文件和数据的方法2.1.2导出文件和数据的方法2.1.3打开文件和数据的方法2.1.4文本文件的读写2.1.5低级文件I/O2.1.6Excel文件的读写2.2对金融时间序列数据的处理2.2.1实例： 计算平安银行日收益率大涨幅2.2.2金融时间序列数据2.2.3创立和读取时间序列数组2.2.4金融相关工具箱介绍第3章数据的基本处理3.1MATLAB的数据类型3.1.1MATLAB的15种基本数据类型3.1.2数据类型转换函数3.1.3数据转换实例3.1.4数值溢出3.1.5变量及其命名规则3.2数组及其运算3.2.1数组的定义及类型3.2.2实例： 数组的创建3.2.3多维数组操作3.3矩阵及其运算3.3.1矩阵的定义及类型3.3.2实例： 矩阵的创建、访问及运算3.4关系运算和逻辑运算3.4.1关系运算和逻辑运算的定义与类型3.4.2实例： 矩阵之间的符号运算3.5字符和字符串3.5.1字符和字符串的定义3.5.2字符和字符串创建，连接和转换的方法、步骤3.6元胞数组3.6.1元胞数组的定义3.6.2创建元胞数组3.6.3元胞数组的寻访3.6.4元胞数组的删除3.6.5相关函数第4章MATLAB编程基础4.1MATLAB编程入门4.1.1函数脚本的定义、创建与调用4.1.2注意事项4.2编程的基础4.2.1程序设计和开发4.2.2条件语句4.2.3循环语句4.2.4switch结构4.3调试MATLAB程序第5章数据可视化处理5.1MATLAB绘图5.1.1创建MATLAB图形窗口及绘图5.1.结： 绘图函数一览5.1.3图形修饰5.1.4实例： 绘制股票市场的价格序列的折线图5.2MATLAB GUI（图形用户界面设计）5.2.1GUI介绍5.2.2创建GUI5.2.3GUI控件的属编辑器5.2.4MATLAB常见的回调函数5.2.5实例： 实现三维图形的绘制5.2.6实例： 实现在一个界面中绘制两个图形第6章金融数据统计分析6.1描述统计基础6.2相关分析6.2.1协方差6.2.2相关系数6.3回归分析6.3.1一元线回归6.3.2多元线回归6.3.3非线回归6.4数据降维分析6.4.1主成分分析6.4.2因子分析6.5方差分析6.5.1单因素方差分析6.5.2双因素方差分析6.6金融问题综合应用第7章金融计量模型实现7.1数据检验7.1.1平稳检验7.1.2序列自相关检验7.1.3协整检验7.2ARIMA模型7.2.1ARIMA模型的基本程序7.2.2ARIMA实例7.3GARCH模型7.3.1GARCH模型实例7.3.2变种GARCH模型7.4向量自回归模型7.5格兰杰因果检验7.6脉冲响应函数第8章风险管理8.1风险价值（VaR）评估和回溯检测8.1.1VaR的定义8.1.2VaR的主要质8.1.3VaR的优缺点8.1.4案例分析8.2条件风险价值（CVaR）投资组合优化8.2.1CVaR的定义8.2.2CVaR相对于VaR的改进8.2.3案例分析第9章金融数据机器学习处理9.1K均值（Kmeans）股票聚类分析9.1.1Kmeans相关概念及原理9.1.2算法步骤9.1.3案例分析9.2隐马尔科夫模型(HMM)指数状态预测9.2.1HMM的定义9.2.2HMM的优缺点9.2.3案例分析9.3支持向量机（SVM）股票价格预测9.3.1SVM的定义9.3.2SVM的优缺点9.3.3案例分析9.4长短期记忆网络（LSTM）股票价格预测9.4.1LSTM的定义9.4.2LSTM的优缺点9.4.3案例分析